Xem xét dữ liệu cho một loạt các chỉ số thị trường phát triển, từ S&P 500 đến DAX, RTY và AIM 100, dựa trên các con số có từ năm 1990, độ rộng của đà tăng trên thị trường chứng khoán dường như không giúp ích gì trong việc xác định thời điểm vào lệnh hợp lý trong một xu hướng tăng.

Các biểu đồ scatter plots này cho thấy lợi nhuận trung bình trong 1, 4 và 12 tuần cho các chỉ số trên, sử dụng phương pháp gần như học máy (quasi machine-learning). Chỉ những giai đoạn mà thị trường đang trong xu hướng tăng (phía trên đường trung bình 200 ngày) mới được xem xét. Sau đó, một bộ lọc được sử dụng để loại bỏ 300,000 điểm dữ liệu lẻ, để chỉ hiển thị những trường hợp mà độ rộng mới vượt qua ngưỡng đã xác định. Sau đó, ngưỡng này đã được tăng lên, mỗi lần một điểm phần trăm, từ độ rộng 20% lên 80%.

Nếu độ rộng là một chỉ báo nhất quán về sức mạnh của các nhịp tăng, chúng tôi kỳ vọng các chấm trải từ dưới cùng bên trái đến trên cùng bên phải. Nó đã không xảy ra như vậy.

Và trong khi có nhiều cách để sử dụng độ rộng trong một mô hình giao dịch, có vẻ như đó không phải là một yếu tố đặc biệt hữu ích. Chúng tôi sẽ xem xét sâu hơn dữ liệu này trong những ngày tới.