Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng tính toán xem giá của một chứng khoán quá mua hay quá bán khi so sánh với biến động giá trong một khoảng thời gian xác định. Stochastic Oscillator về cơ bản đo mức giá dưới dạng phần trăm của range (giá cao nhất - giá thấp nhất) trong một khoảng thời gian xác định.

Stochastic Oscillator hoạt động như thế nào?

Stochastic Oscillator gồm hai đường 'dao động' giữa hai đường ngang. Đường liền nét màu đen trong hình ảnh dưới đây được gọi là %K và được xác định bằng một công thức cụ thể (sẽ giải thích ở phần sau của bài viết), trong khi đường chấm màu đỏ là đường trung bình động 3 kỳ của đường %K.

Giá được cho là ‘quá mua’ khi hai đường phá vỡ đường nằm ngang phía trên (thường là ngưỡng 80) và ‘quá bán’ khi chúng phá vỡ đường nằm ngang phía dưới (thường là ngưỡng 20).

Thời điểm vào lệnh (Timing entries)

Stochastic Oscillator cung cấp cái nhìn sâu sắc khi xác định thời điểm vào lệnh. Khi cả hai đường nằm trên ngưỡng 'quá mua' (80) và đường %K cắt xuống dưới đường %D có chấm, đây được xem là một tín hiệu vào lệnh short và ngược lại khi đường %K cắt lên trên đường %D khi cả hai đường nằm dưới ngưỡng quá bán (20).

Ngoài ra, các trader không nên giao dịch một cách mù quáng chỉ dựa trên các ngưỡng quá mua/quá bán. Trader cần phải hiểu xu hướng tổng thể và lọc các giao dịch phù hợp.

Ví dụ: khi nhìn vào biểu đồ USD/SGD dưới đây, vì xu hướng chung là giảm, các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các tín hiệu vào lệnh short ở ngưỡng quá mua. Chỉ khi xu hướng đảo ngược hoặc vùng giao dịch được thiết lập, các trader mới nên tìm kiếm các điểm vào lệnh long trong điều kiện quá bán.

Công thức Stochastic Oscillator

Công thức dưới đây được tính toán cho một chỉ báo ngẫu nhiên (14 kỳ), khoảng thời gian có thể được điều chỉnh cho phù hợp với khung thời gian mong muốn.

Cách tính %K:

%K = [(C - L14) / (H14 -L14)] x 100

Trong đó:

C = Giá đóng cửa ngày gần nhất

L14 = Giá thấp nhất trong khoảng thời gian

H14 = Giá cao nhất trong khoảng thời gian

Cách tính %D:

% D = Trung bình động đơn giản của %K (phố biến nhất là trung bình động 3 kỳ)

Ưu và nhược điểm của Stochastic Oscillators

Các trader cần hiểu được những ưu và nhược điểm của Stochastic Oscillator , để tận dụng tối đa công dụng của chỉ báo này.

Ưu điểm của Stochastic Oscillator có thể được kể đến như: Dễ hiểu để nắm bắt và sử dụng; Tín hiệu vào/ra rõ ràng; Các tín hiệu xuất hiện thường xuyên (tùy thuộc vào cài đặt thời gian đã chọn); Có sẵn trên hầu hết các công cụ phân tích kỹ thuật

Mặc dù vậy, Stochastic Oscillator vẫn có thể tạo ra tín hiệu sai khi sử dụng không đúng cách

Tóm tắt

Stochastic Oscillator là một công cụ tuyệt vời để xác định các ngưỡng quá mua và quá bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Stochastic Oscillator được nhiều trader ưa thích khi giá đang 'dao động' trong range, dẫn đến các tín hiệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, các trader cần tránh short một cách mù quáng ở ngưỡng quá mua khi thị trường có xu hướng tăng; hoặc long khi thị trường có xu hướng giảm.