Có ba khía cạnh của quản lý rủi ro mà bạn cần phải hiểu trước khi thực hiện một giao dịch:

• Tỷ lệ thua lỗ của hệ thống giao dịch.
• Mức thua lỗ trung bình cho mỗi lệnh.
• Tỷ lệ để phục hồi tài khoản sau thua lỗ.

Tỷ lệ thua lỗ của bạn, cho dù nó được dự đoán dựa trên backtesting hay lịch sử giao dịch thực tế, đây là một con số quan trọng bạn cần phải biết. Không có nhà giao dịch thực sự nào thắng trong mọi giao dịch và điều quan trọng là phải có những kỳ vọng thực tế về số lần bạn sẽ thua. Nếu một nhà giao dịch thực hiện các điểm vào và thoát lệnh hoàn toàn ngẫu nhiên, họ sẽ có tỷ lệ thất bại khoảng 50% giống như lật một đồng xu.

Nếu bạn đang làm việc trên một hệ thống giao dịch tỷ lệ thắng cao, bạn có thể làm tốt hơn nếu quan tâm đến yếu tố tiếp theo: tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Không phải số lượng giao dịch thắng của bạn quyết định lợi nhuận của bạn mà là quy mô của lợi nhuận so với số thua lỗ của bạn.

Mức thua lỗ trung bình mà bạn sẽ gặp phải liên quan rất nhiều đến việc xác định kích thước vị thế lệnh của bạn. Nếu bạn biết bạn sẽ có những giao dịch thua lỗ thì câu hỏi tiếp theo là "Chúng sẽ lớn đến mức nào?" Nếu bạn nghĩ rằng 40% giao dịch của bạn sẽ thua lỗ dựa trên hệ thống của bạn và mức lỗ trung bình sẽ là -5% khi lệnh dừng lỗ của bạn được kích hoạt thì bạn có thể quyết định khối lượng vào lệnh phù hợp.

Nếu quy mô vị thế của bạn là 10% vốn giao dịch và một lệnh lỗ xuất hiện khi giá giảm -5% thì bạn sẽ mất -0.5% tổng vốn giao dịch của mình mỗi lệnh, nếu quy mô vị thế của bạn là 20% vốn giao dịch thì con số này sẽ là 1%.Hiểu tần suất và mức độ tổn thất trung bình của bạn có thể giúp bạn quản lý tổn thất của mình cả về mặt tâm lý và tài chính.

Tỷ lệ phục hồi sau thua lỗ là một khía cạnh quan trọng tiếp theo cần lưu ý. Khi một lệnh hoặc một chuỗi thua lỗ khiến tài khoản giao dịch của bạn giảm xuống mức không thể phục hồi, thì về mặt lý thuyết, bạn đã thua. Sự tồn tại của tài khoản trong dài hạn là một điều quan trọng cần xem xét trong giao dịch hơn là khả năng sinh lời ngắn hạn.

Một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng 60% với 40% giao dịch thua có 1% cơ hội có 10 giao dịch thua liên tiếp trong số 100 giao dịch. Nếu rủi ro mỗi lần thua lỗ của bạn tối đa là 1% số vốn giao dịch, khoản rút vốn của bạn sẽ là 10% và cần khoảng 11% lợi nhuận để quay trở lại số vốn. Nếu rủi ro mỗi lần thua lỗ của bạn tối đa là 2% vốn giao dịch, khoản rút vốn của bạn sẽ là 20% và cần khoảng 25% lợi nhuận để quay trở lại số vốn. Tồi tệ nhất là khi một nhà giao dịch sẽ cần hoàn vốn + 100% chỉ để lấy lại vị thế ban đầu sau khi mất một nửa số vốn của họ.

Quản lý tỷ lệ phần trăm thua lỗ của bạn, mức thua lỗ trên 1 lệnh giao dịch và tỷ lệ phục hồi tài khoản để tạo cho bạn cơ hội giữ lợi nhuận bạn kiếm được trên thị trường và một tâm lý giao dịch ổn định.

Happy trading !