Bạn đã từng trải qua những giai đoạn mà tất cả những cố gắng của bạn chỉ nhận lại những cái lắc đầu của thị trường chưa? Sau những chuỗi ngày thua lỗ đó, cảm giác của bạn như nào, bạn có nghi ngờ bản thân, nghi ngờ phương pháp giao dịch của mình, nghĩ đến việc bỏ giao dịch?. Tôi đã từng thấy rất, rất nhiều trader thay đổi hệ thống/kế hoạch giao dịch của họ, hoặc thậm chí bỏ trading, sau những chuỗi lệnh thua lỗ “sấp mặt” – khoảng từ 10 lệnh liên tục trở lên.

Vậy chúng ta phải làm thế nào trong hoàn cảnh đó?. Một số “guru” sẽ nói với bạn rằng do tâm lý giao dịch của bạn chưa vững, bạn phải trade như 1 con cá sấu, bạn phải tin tưởng vào bản thân mình, bạn phải giữ cho bản thân 1 cái nhìn thật khách quan, không “bias”- thiên kiến, bạn phải nhìn nhận thị trường như nó đang là, bạn phải quản lý cảm xúc thật tốt, loại bỏ cảm xúc khỏi trading, bạn chưa phải là cao thủ, v..v. Tất cả nghe quen với bạn chứ?

Vâng, tâm lý rất quan trọng trong trading, tôi không phủ nhận điều đó, và tất cả những lời khuyên tâm lý giao dịch ở trên tôi vừa nêu hầu hết đều đúng, nhưng tại sao gần như chẳng ai làm được điều đó?.

Bởi tất cả những lời khuyên đó chỉ phản ánh một mặt của vấn đề!.Tâm lý giao dịch không thể tách rời khỏi phương pháp giao dịch, nó là 2 mặt của một đồng xu. Hay nói cách khác, bạn sẽ không bao giờ có được một tâm lý giao dịch đúng đắn nếu bạn không hiểu được phương pháp – hệ thống giao dịch của mình hoạt động như thế nào!.

Đi vào chi tiết như ví dụ tôi vừa nêu, nếu bạn gặp phải một chuỗi thua lỗ như vậy, bạn sẽ hành động như thế nào, bạn có giao dịch tiếp hay không, có dùng phương pháp cũ hay không. Hay nói cách khác, bao nhiêu lệnh thua lỗ trước khi bạn dừng trade theo phương pháp cũ?

Hầu hết trader đều có xu hướng giải quyết vấn đề đó theo hai cách, hoặc là cháy tài khoản, hoặc là vượt quá ngưỡng chán nản của bản thân và bỏ trade/đổi phương pháp.

Vấn đề ở đây là, đối mặt với chuỗi thua lỗ theo cảm quan của bản thân như vậy, mặc dù là rất tự nhiên, tuy nhiên điều đó là hoàn toàn sai lầm!. Bản năng của bạn mách bảo phải dừng giao dịch để chặn đứng nỗi đau thua lỗ, nhưng để thành công trong thị trường khắc nghiệt này, chúng ta cần đi ngược lại bản năng của mình.

Cách duy nhất để đối mặt với vấn đề này đó là bạn phải quay lại, phân tích và hiểu rõ hệ thống của mình. Bạn phải hiểu được nó hoạt động như thế nào, trong hoàn cảnh nào, và việc gặp phải một chuỗi thua lỗ như vậy có là bình thường hay không.

Các con số nói lên điều gì.

Giả sử chúng ta có một hệ thống giao dịch có lợi nhuận với tỷ lệ thắng là 60% (tỷ lệ Risk:Reward 1 :1), hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng cứ trong 3 lệnh, chúng ta sẽ có 2 lệnh thắng phải không?

Đáng tiếc, thị trường không hoạt động theo cách như vậy.

Các chuỗi lệnh thắng - thua thường có xu hướng đi cùng nhau. Bạn có thể có một chuỗi thắng với 8 lệnh thắng và chỉ 1-2 lệnh thua lỗ, nhưng khả năng cao là sau đó sẽ là một chuỗi thua lỗ khoảng 6 - 7 lệnh. Điều đó là có thể hiểu được bởi thị trường là luôn thay đổi, một hệ thống trend following sẽ có thể hiện rất tốt trong thị trường có xu hướng, tuy nhiên sau khi xu hướng kết thúc và chuyển sang giai đoạn tích lũy, nhiều khả năng là thua lỗ sẽ ập đến, và điều ngược lại cũng đúng đối với các hệ thống giao dịch trong giai đoạn sideway. Do đó, việc các chuỗi thua lỗ xảy ra là việc hoàn toàn tự nhiên.

Vậy thua lỗ bao nhiêu là đủ?

Hãy cùng xem xét bảng dưới đây. Cột đầu tiên thể hiện tỷ lệ thắng của hệ thống, các cột tiếp theo cho biết tỷ lệ xảy ra chuỗi thua lỗ tương ứng với từng hệ thống.

Theo bảng trên, với một hệ thống với tỷ lệ thắng lên đến 60% chúng ta sẽ gần như chắc chắn sẽ gặp những chuỗi thua lỗ 4 lệnh liên tiếp, 10% sẽ gặp phải chuỗi thua lỗ 7 lệnh, 1 % từ 9 – 10 lệnh, và tối đa lên đến 14 lệnh để cho thấy phương pháp của chúng ta có vấn đề! Hay nói một cách đơn giản hơn, nếu bạn giao dịch 250 ngày/năm, hãy chuẩn bị tinh thần cho những cú sốc từ 7 đến 10 lệnh thua liên tiếp.

Vậy làm thế nào đê phục hồi tài khoản sau những chuỗi thua lỗ?

Giờ bạn đã hiểu được tỷ lệ xảy ra của những chuỗi thua lỗ, một điều rất quan trọng nữa bạn cũng cần phải nắm được là sự bất cân xứng giữa lợi nhuận và thua lỗ, hãy cùng xem xét bảng sau:

Như các bạn thấy, lợi nhuận và thua lỗ trong trading không hề tương xứng,

• Nếu bạn thua lỗ mất 5% vốn, bạn cần phải có lời 5.3% trên số còn lại để trở lại mức hòa vốn.
• Nếu bạn mất 25%, bạn cần có lời 33% để trở lại.
• Nếu bạn lỗ 1 nửa tài khoản, bạn cần phải lời gấp đôi vốn để trở về điểm ban đầu!

Những con số thật đáng sợ phải không?

Giờ chúng ta hãy quay trở lại với ví dụ về hệ thống 60% winrate ở trên và lắp ráp chúng lại với nhau để thấy được bức tranh toàn cảnh.

Như ta đã biết, với hệ thống trên, chúng ta sẽ có tỷ lệ gặp phải chuỗi thua lỗ  9 -10 lệnh liên tiếp là chỉ 1%, khá nhỏ phải không nào? Tuy nhiên nếu bạn giao dịch đủ nhiều, từ 1 – 2 năm với mỗi năm 250 ngày giao dịch, thì tôi cá rằng nhiều khả năng bạn sẽ gặp phải chuôi thua lỗ đó có lẽ 1, hoặc thậm chí 2 lần.

Vậy nếu mỗi lần thua lỗ bạn mất 5% giá trị tài khoản, sau chuỗi thua lỗ 10 lệnh đó, tài khoản của bạn giờ đây đã mất đi gần 40% giá trị, và để phục hồi lại số tiền đã mất, chúng ta phải có lợi nhuận 66.7% trên số còn lại! Hãy tưởng tượng rằng cứ mỗi 1 đến 2 năm, tài khoản giao dịch của bạn lại sụt giảm mất gần 1 nửa giá trị, và bạn phải có lãi 2/3 số tiền còn lại để trở lại cột mốc ban đầu, tâm lý của bạn sẽ như thế nào? độ tự tin để làm được việc đó của bạn là bao nhiêu?.

Nhưng nếu, ở một kịch bản khác, bạn chỉ mất 1% cho mỗi lệnh thua, sau 10 lệnh thua bạn chỉ mất gần 10% tài khoản, vậy giờ bạn cần lời bao nhiêu để trở lại mức cũ –11% - một con số hoàn toàn khả thi  hơn nhiều phải không, đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh các chuỗi thắng thua thường đi cùng với nhau, sau khi bạn thua liên tiếp 10 lệnh, nhiều khả năng giai đoạn tiếp theo sẽ là một chuỗi chiến thắng, và mức thua lỗ 10% rõ ràng là dễ khắc phục hơn rất nhiều.

Như các bạn đã thấy, kể cả với một hệ thống giao dịch có lợi nhuận kỳ vọng tốt, những chuỗi thua lỗ xảy ra là điều không thể tránh khỏi, hiểu được tỷ lệ xảy ra của những sự kiện này cùng một phương pháp quản lý vốn hợp lý tương ứng là một điều cực kỳ quan trọng trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp và có lợi nhuận ổn định. Trong những bài viết tới, chúng ta sẽ cùng bàn thêm về những biện pháp quản lý vốn để có thể giảm thiểu rủi ro cũng như tối ưu hóa hệ thống giao dịch của mình. Hãy theo dõi website dubaotiente.com và fanpage để được cập nhật những kiến thức bổ ích mới nhất nhé!

Happy and safe trading!