Bộ phận Ngân hàng Đầu tư của NatWest đã vượt quá ước tính rủi ro của mình trong 16 ngày của năm 2022, và ghi nhận lỗ trong hoạt động giao dịch lớn hơn kỳ vọng trong 10 ngày, theo báo cáo gần đây của ngân hàng. Con số này lớn hơn mức chấp nhận được của bộ phận giám sát tài chính.

Các ngân hàng phải theo dõi giá trị rủi ro (VaR) trong sổ sách giao dịch theo quy định Basel. Họ sẽ phải backtest mô hình của mình hàng ngày để đảm bảo rằng lãi hay lỗ đều nằm trong dự báo.

Nhưng điều này đã trở thành vấn đề trước một năm 2022 biến động mạnh, với nhiều bất ngờ từ chiến tranh Nga-Ukraine, gói ngân sách thảm họa của chính phủ Anh và lãi suất tăng chóng mặt. Các ngân hàng như HSBC và Standard Chartered đã cam kết cập nhật mô hình quản trị rủi ro của mình sau khi ghi nhận một loạt các giao dịch lãi/lỗ vượt kỳ vọng.

Trong khi HSBC và Standard Chartered mới chỉ rơi vào vùng cam theo quy ước Basel, những sai sót của NatWest đồng nghĩa với việc ngân hàng này sẽ nằm trong vùng đỏ cho đến hết quý I/2023, đồng thời chịu thêm thanh tra tài chính.

“Một bản cập nhật mô hình VaR nhạy cảm hơn với điều kiện thị trường gần đây đã được đưa lên cơ quan quản lý của Ngân hàng trung ương Anh,” báo cáo của NatWest nói thêm.