"Bạn đúng hay sai không quan trọng, cái chính đó là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và mất bao nhiêu khi bạn sai" - George Soros. 

Toàn bộ bí quyết để thành công trong trading có thể được gói gọn trong câu nói nổi tiếng trên. Khi mới bắt đầu giao dịch forex, tôi thường quá bận tâm vào việc giành chiến thắng trong mỗi giao dịch. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra rằng những trader thành công nhất không phải là những người luôn nhận định đúng mà là những người biết cách quản trị rủi ro một cách hiệu quả.

Để ví dụ một cách dễ hiểu hơn, xác suất rơi của một máy bay là rất thấp, chỉ khoảng 1/1 triệu. Tuy nhiên, khi nhìn vào con số khổng lồ các chuyến bay trên toàn cầu mỗi ngày, thật đáng buồn đó là gần như chắc chắn sẽ có 1 máy bay nào đó rơi trong tương lai. Hay như xác suất của 1 vận động viên golf có một cú "Hole in one" chỉ là 1/5 nghìn. Dẫu vậy, có tới hơn 5 nghìn trận đấu diễn ra trên toàn thế giới mỗi ngày do vậy gần như chắc chắn sẽ có 1 vận động viên sẽ có "Hole in one" mỗi ngày.

Ở trên là những ví dụ cụ thể cho cái gọi là "Quy luật số lớn" (Law of large numbers) khi một sự kiện dù với xác suất xảy ra thấp nhưng kết hợp với số lần thử đủ lớn sẽ khiến khả năng xảy ra của nó tăng lên. Quy luật này có ý nghĩa quan trọng trong việc quản trị rủi ro và hơn hết nhấn mạnh việc làm cách nào một trader có thể kiểm được lợi nhuận bất chấp nhận định sai trong phần lớn thời gian.

Ví dụ, chúng ta có 8 giao dịch mỗi tháng với tỷ lệ Risk:Rewward là 1:3 hay mức dừng lỗ và lợi nhuận là 50 và 150 pips. Giả sử xác suất thua của mỗi giao dịch (75%) là lớn hơn khả năng thắng (25%), tuy vậy mức lợi nhuận có thể đạt được lại lớn hơn nhiều so với mức thua lỗ. Như vậy, trong 8 giao dịch, chúng ta chỉ cần chiến thắng 2 lần là có thể hòa vốn. Hơn thế nữa, quy luật số lớn chỉ ra rằng sẽ có ít nhất 2 giao dịch của chúng ta sẽ có lợi nhuận. 

Công thức tính như sau:

Xác suất xảy ra trong lần thử thứ N = 1-(1-p)^N. Trong đó: p là xác suất xảy ra sự kiện

Như vậy trong 8 giao dịch, xác suất để có ít nhất một chiến thắng là khoảng 90% do đó xác suất để có ít nhất 3 giao dịch có lợi nhuận là 0.8998^3 = 72.85%.

Từ ví dụ trên, chúng ta có thể thấy quy luật số lớn mang tới cho chúng ta một công cụ quản lý rủi ro hiệu quả để tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Hơn thế nữa, chúng ta vẫn có thể kiếm lợi nhuận bất chấp số lượng giao dịch lỗ áp đảo. Đây chính là điểm yếu của phần lớn các nhà giao dịch cá nhân mới bước vào thị trường. 

Cuối cùng, một trader thành công không phải là một người luôn luôn đúng mà sẽ phụ thuộc vào khả năng quản trị rủi ro hiệu quả